PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DBEZ с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение DBEZ с ^GSPC

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF (DBEZ) и S&P 500 (^GSPC).

DBEZ - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность MSCI EMU IMI 100% Hedged to USD Net Variant. Фонд был запущен 10 дек. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DBEZ или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между DBEZ и ^GSPC составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DBEZ и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF (DBEZ) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DBEZ:

0.70

^GSPC:

0.50

Коэф-т Сортино

DBEZ:

1.10

^GSPC:

0.86

Коэф-т Омега

DBEZ:

1.15

^GSPC:

1.13

Коэф-т Кальмара

DBEZ:

0.83

^GSPC:

0.54

Коэф-т Мартина

DBEZ:

3.36

^GSPC:

2.05

Индекс Язвы

DBEZ:

3.85%

^GSPC:

4.97%

Дневная вол-ть

DBEZ:

18.77%

^GSPC:

19.69%

Макс. просадка

DBEZ:

-38.76%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

DBEZ:

-0.84%

^GSPC:

-4.88%

Доходность по периодам

С начала года, DBEZ показывает доходность 15.96%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -0.63%. За последние 10 лет акции DBEZ уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 8.33% против 10.64% соответственно.

DBEZ

С начала года

15.96%

1 месяц

14.34%

6 месяцев

18.51%

1 год

13.03%

3 года

16.37%

5 лет

16.38%

10 лет

8.33%

^GSPC

С начала года

-0.63%

1 месяц

13.31%

6 месяцев

-1.23%

1 год

9.83%

3 года

14.42%

5 лет

14.61%

10 лет

10.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF

S&P 500

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DBEZ и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DBEZ
Ранг риск-скорректированной доходности DBEZ, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DBEZ, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBEZ, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBEZ, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBEZ, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBEZ, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DBEZ c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF (DBEZ) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DBEZ на текущий момент составляет 0.70, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBEZ и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок DBEZ и ^GSPC

Максимальная просадка DBEZ за все время составила -38.76%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBEZ и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DBEZ и ^GSPC

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF (DBEZ) составляет 3.03%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 4.72%. Это указывает на то, что DBEZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...